Сравнение ^SP500TR с BA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SP500TR с BA

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и The Boeing Company (BA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или BA.

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и BA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.34

BA:

-0.29

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

0.61

BA:

-0.16

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.09

BA:

0.98

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.34

BA:

-0.17

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

1.69

BA:

-0.87

Индекс Язвы

^SP500TR:

3.74%

BA:

13.11%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

18.57%

BA:

39.52%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

BA:

-88.95%

Текущая просадка

^SP500TR:

-11.01%

BA:

-62.63%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -6.89%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции ^SP500TR превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 12.03% против 1.70% соответственно.

^SP500TR

С начала года

-6.89%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-5.17%

1 год

6.15%

5 лет

16.19%

10 лет

12.03%

С начала года

-9.14%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

7.67%

1 год

-9.71%

5 лет

1.16%

10 лет

1.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и BA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^SP500TR: 0.34

BA: -0.29

Коэффициент Сортино

^SP500TR: 0.61

BA: -0.16

Коэффициент Омега

^SP500TR: 1.09

BA: 0.98

Коэффициент Кальмара

^SP500TR: 0.34

BA: -0.17

Коэффициент Мартина

^SP500TR: 1.69

BA: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа BA равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и BA

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и BA

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 13.21%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 23.29%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SP500TR с BA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и BA

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и BA

^SP500TR

BA

Сравнение ^SP500TR c BA - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и BA

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и BA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество