PortfoliosLab logo
Сравнение ^SP500TR с BA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и BA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4,765.57%
4,160.19%
^SP500TR
BA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.73

BA:

0.22

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

1.13

BA:

0.59

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.17

BA:

1.08

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.75

BA:

0.13

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

2.98

BA:

0.65

Индекс Язвы

^SP500TR:

4.74%

BA:

13.46%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

19.40%

BA:

39.85%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

BA:

-88.95%

Текущая просадка

^SP500TR:

-7.80%

BA:

-56.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции ^SP500TR превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 12.35% против 3.78% соответственно.


^SP500TR

С начала года

-3.52%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

-0.43%

1 год

11.69%

5 лет

16.53%

10 лет

12.35%

BA

С начала года

5.34%

1 месяц

36.51%

6 месяцев

20.24%

1 год

3.71%

5 лет

8.92%

10 лет

3.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и BA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа BA равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.73
0.22
^SP500TR
BA

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и BA

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.80%
-56.67%
^SP500TR
BA

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и BA

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 13.19%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 19.79%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.19%
19.79%
^SP500TR
BA